Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Dit boek is momenteel niet beschikbaar
505 afgedrukte pagina’s
- Vertaler
- М. Черноглазова
Impressies
- Кирилл Шевкуновdeelde een impressie2 jaar geleden
👍De moeite van het lezen waardИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovdeelde een impressie3 jaar geleden
👍De moeite van het lezen waard - Khachatur Poghosyandeelde een impressie4 jaar geleden
👍De moeite van het lezen waard
Citaten
- Anastasiiaciteerde uit5 jaar geleden
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярciteerde uit2 jaar geleden
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярciteerde uit2 jaar geledenСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Sleep je bestanden hiernaartoe
(maximaal 5 per keer)